Сравнение ALUM.L с REMX.L
ALUM.L (WisdomTree Aluminium) and REMX.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc)) are both Metals funds - ALUM.L tracks the Bloomberg Aluminum while REMX.L tracks the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ALUM.L returned 12.42%/yr vs -5.20%/yr for REMX.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ALUM.L charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for REMX.L.
Доходность
Сравнение доходности ALUM.L и REMX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALUM.L показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у REMX.L с доходностью -2.56%.
ALUM.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.57%
REMX.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -26.89%
- 6 месяцев
- -19.33%
- С начала года
- -2.56%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALUM.L и REMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 8.21% | 18.18% | 4.43% | -4.42% | -15.92% | -4.57% |
REMX.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) | -2.56% | 88.79% | -35.65% | -18.38% | -30.93% | 7.28% |
Correlation
The correlation between ALUM.L and REMX.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALUM.L vs. REMX.L — Ранг доходности на риск
ALUM.L
REMX.L
Сравнение ALUM.L c REMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALUM.L | REMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 4.46 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALUM.L и REMX.L
Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки REMX.L в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и REMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALUM.L | REMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -73.21% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -34.86% | +16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | -60.13% | +39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.37% | -41.93% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -41.58% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 11.09% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALUM.L и REMX.L
Текущая волатильность для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) составляет 7.50%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALUM.L | REMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 11.57% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 34.30% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 47.11% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 54.72% | -31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 54.72% | -32.55% |
Сравнение комиссий ALUM.L и REMX.L
ALUM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии REMX.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALUM.L и REMX.L
Ни ALUM.L, ни REMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALUM.L and REMX.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALUM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALUM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.L.
ALUM.L tracks Bloomberg Aluminum, while REMX.L tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for ALUM.L and 0.59% for REMX.L.
Подберите оптимальное распределение для ALUM.L и REMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор