PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с ACSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index while ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.04%/yr vs 9.12%/yr for ACSI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у ACSI с доходностью 9.66%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

ACSI

1 день
-0.92%
1 месяц
5.55%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и ACSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		9.66%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%31.63%

Correlation

The correlation between ALTL and ACSI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.68

The correlation between ALTL and ACSI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ALTL и ACSI

Секторы
ALTL
ACSI

Коммунальные услуги

26.8%
3.9%

Финансовые услуги

16.6%
9.6%

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
12.4%

Промышленность

10.2%
7.3%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
24.2%

Технологии

4.6%
12.5%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
15.4%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
ACSI
3.9%

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
ACSI
9.6%

Недвижимость

ALTL
14.8%
ACSI

-

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
ACSI
12.4%

Промышленность

ALTL
10.2%
ACSI
7.3%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
ACSI
8.5%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
ACSI
24.2%

Технологии

ALTL
4.6%
ACSI
12.5%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
ACSI

-

Энергетика

ALTL
0.9%
ACSI
3.4%

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
ACSI
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV

Доходность на риск

ALTL vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.63

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.31

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

2.42

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

9.45

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ACSI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.63

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ALTL и ACSI

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-34.49%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.76%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-15.27%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-24.86%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.38%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-5.39%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.98%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и ACSI

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.16%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

8.88%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

11.56%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.66%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.43%

+2.66%

Сравнение комиссий ALTL и ACSI

ALTL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и ACSI

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности ACSI в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.83%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and ACSI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to ACSI (4.16%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs ACSI's -34.49%.

On 5-year performance, ACSI leads with 9.12% vs 5.04% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACSI has performed better with a 9.12% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.83% for ACSI.

ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: Pacer and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.66% for ACSI.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор