PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с AWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTFX с AWF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ALTFX returned 11.46%/yr vs 5.81%/yr for AWF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ALTFX charges 1.02%/yr vs 1.00%/yr for AWF.

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и AWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции AWF по среднегодовой доходности: 11.46% против 5.81% соответственно.

ALTFX

1 день
0.54%
1 месяц
5.67%
С начала года
5.73%
6 месяцев
4.98%
1 год
9.72%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.92%
10 лет*
11.46%

AWF

1 день
-0.97%
1 месяц
0.44%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.84%
1 год
1.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
4.17%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTFX и AWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		5.73%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		-1.70%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%

Correlation

The correlation between ALTFX and AWF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 1996 г.

0.32

The correlation between ALTFX and AWF shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ANWPXALTFX с QUASX
Часто сравнивают с AWF:
AWF с VWOBAWF с EGRIXAWF с GHYAWF с BUCKAWF с ANBIXAWF с SVOLAWF с LQD

Доходность на риск

ALTFX vs. AWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AWF
Ранг доходности на риск AWF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c AWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXAWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.16

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.29

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.14

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

0.33

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. AWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AWF равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и AWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXAWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.16

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и AWF

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и AWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTFXAWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-55.54%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-10.19%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-11.12%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-25.25%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-40.12%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.81%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-12.31%

-24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.26%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и AWF

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTFXAWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.53%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

7.25%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

8.70%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

12.11%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.22%

+2.83%

Сравнение комиссий ALTFX и AWF

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AWF в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и AWF

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности AWF в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.80%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		7.68%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%

Часто задаваемые вопросы

ALTFX and AWF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTFX has higher volatility (4.89%) compared to AWF (3.53%). In terms of maximum drawdown, ALTFX dropped -80.01% vs AWF's -55.54%.

ALTFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTFX и AWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор