PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALNYX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALNYX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

ALNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ALNYX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALNYX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		0.01%4.23%3.03%5.01%-10.25%3.11%3.30%7.31%0.34%4.77%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, ALNYX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

ALNYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.34%
3 года*
3.28%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.87%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund New York Portfolio

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с ALNYX:
ALNYX с VOOALNYX с APUSXALNYX с ALTFXALNYX с QUASXALNYX с APGYXALNYX с MISHXALNYX с AGRFX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CFMOXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий ALNYX и LSMSX

ALNYX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

ALNYX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALNYX
Ранг доходности на риск ALNYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALNYX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALNYXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.69

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.67

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

1.88

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALNYX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALNYX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALNYX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALNYXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.59

+0.63

Корреляция

Корреляция между ALNYX и LSMSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALNYX и LSMSX

Дивидендная доходность ALNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		3.37%4.31%2.99%2.56%2.36%1.70%2.49%2.89%3.18%2.88%2.95%3.16%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALNYX и LSMSX

Максимальная просадка ALNYX за все время составила -15.44%, примерно равная максимальной просадке LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNYX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALNYXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-15.00%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-6.21%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-15.00%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.32%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-2.88%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.22%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ALNYX и LSMSX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) составляет 1.02%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что ALNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALNYXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.16%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.63%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

5.77%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

4.45%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

4.52%

-0.73%