PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с TDSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. ALLW is actively managed, while TDSA is passively managed. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и TDSA

2026 (YTD)
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		3.73%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов ALLW и TDSA

Секторы
ALLW
TDSA

Технологии

26.3%
24.3%

Финансовые услуги

15.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.5%

Промышленность

9.2%
6.7%

Здравоохранение

8.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.1%

Энергетика

4.9%
1.6%

Сырьевые материалы

4.6%
1.2%

Коммунальные услуги

2.8%
1.0%

Недвижимость

1.8%
35.5%

Технологии

ALLW
26.3%
TDSA
24.3%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
TDSA
4.7%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
TDSA
8.6%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
TDSA
6.5%

Промышленность

ALLW
9.2%
TDSA
6.7%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
TDSA
6.7%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
TDSA
3.1%

Энергетика

ALLW
4.9%
TDSA
1.6%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
TDSA
1.2%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
TDSA
1.0%

Недвижимость

ALLW
1.8%
TDSA
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARPTDSA с QQWZ

Доходность на риск

ALLW vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWTDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWTDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

—

—

Просадки

Сравнение просадок ALLW и TDSA

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWTDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

0.00%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

0.00%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWTDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

0.00%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

0.00%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

0.00%

+12.54%

Сравнение комиссий ALLW и TDSA

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и TDSA

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TDSA is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSA is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: State Street and Cabana. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор