PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с LSYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с LSYAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. LSYAX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA HY U.S. Corp, Cash Pay, BB-B 1-5 YR USD Index. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и LSYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и LSYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		-2.53%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%65.99%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		-1.81%7.50%8.46%10.60%-7.21%4.50%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у LSYAX с доходностью -1.81%.

ALFAX

1 день
-1.32%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.61%
1 год
16.40%
3 года*
8.86%
5 лет*
1.80%
10 лет*
8.73%

LSYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-0.62%
1 год
5.29%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с VSGAXALFAX с FECGX
Часто сравнивают с LSYAX:
LSYAX с RPHIXLSYAX с APDFXLSYAX с JMSIXLSYAX с AGEPXLSYAX с EEIAXLSYAX с HYSZXLSYAX с HMSIX

Сравнение комиссий ALFAX и LSYAX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LSYAX в 0.65%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LSYAX
Ранг доходности на риск LSYAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXLSYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.36

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.89

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

5.48

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. LSYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа LSYAX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и LSYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXLSYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.36

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.95

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.41

-1.01

Корреляция

Корреляция между ALFAX и LSYAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и LSYAX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности LSYAX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.44%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		7.42%7.91%8.01%6.38%4.86%5.77%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и LSYAX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и LSYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXLSYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-10.79%

-46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-4.12%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-10.79%

-23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-2.84%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-1.91%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.00%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и LSYAX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXLSYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

1.29%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

2.42%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

4.28%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

4.21%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

4.18%

+16.41%