Сравнение ALCAX с PRNYX
ALCAX (AB Municipal Income Fund California Portfolio) and PRNYX (T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ALCAX returned 2.18%/yr vs 2.27%/yr for PRNYX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALCAX charges 0.75%/yr vs 0.53%/yr for PRNYX.
Доходность
Сравнение доходности ALCAX и PRNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALCAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у PRNYX с доходностью 2.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALCAX имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции PRNYX немного впереди с 2.27%.
ALCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.18%
PRNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам ALCAX и PRNYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | 1.52% | 4.84% | 2.41% | 6.38% | -8.98% | 1.71% | 4.86% | 7.05% | 0.54% | 5.54% |
PRNYX T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund | 2.37% | 4.53% | 3.35% | 8.08% | -11.19% | 3.27% | 4.08% | 6.59% | 0.80% | 4.69% |
Correlation
The correlation between ALCAX and PRNYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.79 |
The correlation between ALCAX and PRNYX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALCAX vs. PRNYX — Ранг доходности на риск
ALCAX
PRNYX
Сравнение ALCAX c PRNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALCAX | PRNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.78 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.38 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 11.94 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALCAX | PRNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 3.08 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.07 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ALCAX и PRNYX
Максимальная просадка ALCAX за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки PRNYX в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCAX и PRNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALCAX | PRNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -19.17% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.02% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -7.11% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -16.01% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.31% | -16.01% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.39% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.85% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALCAX и PRNYX
Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) составляет 1.01%, в то время как у T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund (PRNYX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что ALCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALCAX | PRNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.32% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.47% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 3.33% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 4.58% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.20% | -0.35% |
Сравнение комиссий ALCAX и PRNYX
ALCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRNYX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALCAX и PRNYX
Дивидендная доходность ALCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PRNYX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | 3.34% | 4.38% | 3.15% | 2.84% | 2.43% | 1.61% | 2.74% | 3.35% | 3.63% | 3.21% | 3.38% | 3.37% |
PRNYX T. Rowe Price New York Tax Free Bond Fund | 4.76% | 4.72% | 4.32% | 3.33% | 2.15% | 2.46% | 2.86% | 2.90% | 3.24% | 3.19% | 3.34% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
ALCAX and PRNYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRNYX has higher volatility (1.32%) compared to ALCAX (1.01%). In terms of maximum drawdown, ALCAX dropped -14.67% vs PRNYX's -19.17%.
PRNYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALCAX и PRNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор