PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALCAX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALCAX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ALCAX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALCAX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		-0.31%4.84%2.41%6.38%-8.98%0.87%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, ALCAX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

ALCAX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.44%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.09%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund California Portfolio

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с ALCAX:
ALCAX с PCTIXALCAX с ACGYXALCAX с ALTFXALCAX с CMFALCAX с FSMUXALCAX с DCARXALCAX с APGZX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAX

Сравнение комиссий ALCAX и FHMIX

ALCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

ALCAX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALCAX
Ранг доходности на риск ALCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALCAX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCAXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.93

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

8.93

-7.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.98

-2.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

13.55

-12.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

49.68

-46.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALCAX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALCAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALCAX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCAXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.93

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.32

-0.07

Корреляция

Корреляция между ALCAX и FHMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALCAX и FHMIX

Дивидендная доходность ALCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		3.36%4.38%3.15%2.84%2.43%1.61%2.74%3.35%3.63%3.21%3.38%3.37%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALCAX и FHMIX

Максимальная просадка ALCAX за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCAX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALCAXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-0.50%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-0.20%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.10%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-0.07%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.05%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALCAX и FHMIX

AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ALCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALCAXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.10%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

0.63%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

0.96%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

0.78%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

0.78%

+3.05%