Сравнение ALAG.L с EXV8.DE
ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - ALAG.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALAG.L returned 8.49%/yr vs 11.45%/yr for EXV8.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ALAG.L charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности ALAG.L и EXV8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALAG.L торгуется в GBp, в то время как EXV8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALAG.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ALAG.L уступали акциям EXV8.DE по среднегодовой доходности: 8.49% против 11.45% соответственно.
ALAG.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 8.49%
EXV8.DE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам ALAG.L и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 10.55% | 44.31% | -25.31% | 25.10% | 21.74% | -8.24% | -16.56% | 12.56% | -1.55% | 12.30% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 0.16% | 31.50% | 1.78% | 30.90% | -14.48% | 22.92% | 3.51% | 35.49% | -16.71% | 15.12% |
Correlation
The correlation between ALAG.L and EXV8.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAG.L vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
ALAG.L
EXV8.DE
Сравнение ALAG.L c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAG.L | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.65 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 2.03 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAG.L | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.53 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ALAG.L и EXV8.DE
Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAG.L | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -55.52% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -15.96% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -15.96% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -25.23% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.94% | -35.65% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -7.58% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -11.17% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.13% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAG.L и EXV8.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) составляет 4.67%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ALAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAG.L | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.28% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 16.05% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 19.48% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 19.52% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 19.89% | +5.00% |
Сравнение комиссий ALAG.L и EXV8.DE
ALAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAG.L и EXV8.DE
ALAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
ALAG.L and EXV8.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
ALAG.L is categorized as Latin America Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. ALAG.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for ALAG.L and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для ALAG.L и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор