PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - ALAG.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. ALAG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, ALAG.L returned 8.49%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ALAG.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности ALAG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAG.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции ALAG.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 8.49% против 2.07% соответственно.

ALAG.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.29%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.57%
1 год
38.28%
3 года*
10.97%
5 лет*
9.69%
10 лет*
8.49%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAG.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAG.L
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD		10.55%44.31%-25.31%25.10%21.74%-8.24%-16.56%12.56%-1.55%12.30%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between ALAG.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов ALAG.L и CSH2.L

Секторы
ALAG.L
CSH2.L

Финансовые услуги

30.3%
10.4%

Сырьевые материалы

19.7%
1.0%

Энергетика

11.7%
1.4%

Промышленность

10.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

9.9%
4.9%

Коммунальные услуги

8.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%
13.9%

Недвижимость

1.6%
0.0%

Здравоохранение

1.4%
11.3%

Технологии

0.7%
35.9%

Финансовые услуги

ALAG.L
30.3%
CSH2.L
10.4%

Сырьевые материалы

ALAG.L
19.7%
CSH2.L
1.0%

Энергетика

ALAG.L
11.7%
CSH2.L
1.4%

Промышленность

ALAG.L
10.8%
CSH2.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

ALAG.L
9.9%
CSH2.L
4.9%

Коммунальные услуги

ALAG.L
8.5%
CSH2.L
1.1%

Коммуникационные услуги

ALAG.L
4.0%
CSH2.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

ALAG.L
1.6%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

ALAG.L
1.6%
CSH2.L
0.0%

Здравоохранение

ALAG.L
1.4%
CSH2.L
11.3%

Технологии

ALAG.L
0.7%
CSH2.L
35.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с ALAG.L:
ALAG.L с LTAM.LALAG.L с EMIM.LALAG.L с ILFALAG.L с EWZALAG.L с ALAU.LALAG.L с XMLA.LALAG.L с DLTM.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

ALAG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAG.L
Ранг доходности на риск ALAG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
8.05

-5.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
15.06

-12.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

4.37

-2.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

27.66

-24.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

159.04

-148.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAG.L на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

8.05

-5.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

6.49

-6.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

4.68

-4.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

4.62

-4.22

Просадки

Сравнение просадок ALAG.L и CSH2.L

Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-0.37%

-48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-0.16%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-0.29%

-25.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-0.29%

-25.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.94%

-0.37%

-48.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

0.00%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-0.00%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.03%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAG.L и CSH2.L

Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ALAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

0.08%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

0.25%

+14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

0.54%

+16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

0.56%

+19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

0.44%

+24.45%

Сравнение комиссий ALAG.L и CSH2.L

ALAG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAG.L и CSH2.L

Ни ALAG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ALAG.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for ALAG.L.

ALAG.L is categorized as Latin America Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.10% for ALAG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор