PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKRBY с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AKRBY с ENOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AKRBY (Aker BP ASA) is a stock, while ENOR (iShares MSCI Norway ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Over the past 3 years, AKRBY returned 31.44%/yr vs 23.56%/yr for ENOR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AKRBY и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aker BP ASA (AKRBY) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKRBY показывает доходность 58.74%, что значительно выше, чем у ENOR с доходностью 28.21%.

AKRBY

1 день
1.00%
1 месяц
5.05%
С начала года
58.74%
6 месяцев
70.69%
1 год
76.50%
3 года*
31.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKRBY и ENOR

2026 (YTD)202520242023
AKRBY
Aker BP ASA		58.74%46.41%-15.83%-2.72%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%3.66%

Correlation

The correlation between AKRBY and ENOR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aker BP ASA

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с AKRBY:
AKRBY с KBGGYAKRBY с BWLLYAKRBY с NRDBYAKRBY с TM2.FAKRBY с SESG.PAAKRBY с EPDAKRBY с VUAA.DE
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

AKRBY vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKRBY
Ранг доходности на риск AKRBY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKRBY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRBY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRBY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRBY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRBY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKRBY c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aker BP ASA (AKRBY) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AKRBYENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.15

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.04

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.16

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

11.78

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AKRBY vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKRBY на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ENOR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKRBY и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AKRBYENORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.15

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AKRBY и ENOR

Максимальная просадка AKRBY за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRBY и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKRBYENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-55.35%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-9.01%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-15.84%

-17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-3.15%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-16.58%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

3.18%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AKRBY и ENOR

Aker BP ASA (AKRBY) имеет более высокую волатильность в 32.50% по сравнению с iShares MSCI Norway ETF (ENOR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что AKRBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKRBYENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.50%

5.14%

+27.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.57%

13.62%

+38.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.03%

17.43%

+48.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.68%

22.18%

+37.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.68%

24.02%

+35.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRBY и ENOR

Дивидендная доходность AKRBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности ENOR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKRBY
Aker BP ASA		6.54%9.75%12.28%15.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Часто задаваемые вопросы

AKRBY and ENOR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKRBY has higher volatility (32.50%) compared to ENOR (5.14%). In terms of maximum drawdown, AKRBY dropped -33.82% vs ENOR's -55.35%.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKRBY и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор