Сравнение AKRBY с ENOR

С начала года, AKRBY показывает доходность 40.34%, что значительно выше, чем у ENOR с доходностью 26.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aker BP ASA (AKRBY) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKRBY на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ENOR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKRBY и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AKRBY и ENOR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AKRBY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности ENOR в 2.33%

Максимальная просадка AKRBY за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRBY и ENOR.

Aker BP ASA (AKRBY) имеет более высокую волатильность в 26.33% по сравнению с iShares MSCI Norway ETF (ENOR) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что AKRBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.