PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAX.AS с AER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AJAX.AS с AER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AJAX.AS (AFC Ajax NV) and AER (AerCap Holdings N.V.) are both stocks. AJAX.AS operates in Entertainment (Communication Services), while AER operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, AJAX.AS returned 0.72%/yr vs 13.20%/yr for AER. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJAX.AS и AER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AFC Ajax NV (AJAX.AS) и AerCap Holdings N.V. (AER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AJAX.AS торгуется в EUR, в то время как AER торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AER были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AJAX.AS показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у AER с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции AJAX.AS уступали акциям AER по среднегодовой доходности: 0.72% против 13.20% соответственно.

AJAX.AS

1 день
1.17%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.12%
6 месяцев
-3.77%
1 год
-11.61%
3 года*
-7.89%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
0.72%

AER

1 день
1.17%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-0.61%
1 год
18.57%
3 года*
30.34%
5 лет*
20.72%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJAX.AS и AER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJAX.AS
AFC Ajax NV		2.12%-11.09%-4.21%-7.67%-25.60%-9.01%-24.77%48.87%45.35%17.12%
AER
AerCap Holdings N.V.		-2.34%33.66%38.38%23.61%-5.33%54.26%-31.96%58.73%-21.20%10.90%

Correlation

The correlation between AJAX.AS and AER is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFC Ajax NV

AerCap Holdings N.V.

Часто сравнивают с AJAX.AS:
AJAX.AS с VOOAJAX.AS с AFMDAJAX.AS с APM.DEAJAX.AS с AIR.PAAJAX.AS с AALB.ASAJAX.AS с ABN.ASAJAX.AS с ACOMO.AS
Часто сравнивают с AER:
AER с SYFAER с ESNTAER с NFLXAER с VOOAER с ^GSPCAER с GOOGAER с WLFC

Доходность на риск

AJAX.AS vs. AER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAX.AS
Ранг доходности на риск AJAX.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAX.AS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAX.AS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAX.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAX.AS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAX.AS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AER
Ранг доходности на риск AER: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AER: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AER: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AER: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AER: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AER: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAX.AS c AER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Ajax NV (AJAX.AS) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJAX.ASAERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.76

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.25

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.41

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

3.51

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAX.AS vs. AER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAX.AS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа AER равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAX.AS и AER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJAX.ASAERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.76

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.66

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.22

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AJAX.AS и AER

Максимальная просадка AJAX.AS за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке AER в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAX.AS и AER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJAX.ASAERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-92.77%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-13.21%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.73%

-19.98%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.92%

-40.40%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.54%

-76.10%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.90%

-9.05%

-59.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.92%

-26.53%

-40.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

5.31%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAX.AS и AER

Текущая волатильность для AFC Ajax NV (AJAX.AS) составляет 4.16%, в то время как у AerCap Holdings N.V. (AER) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что AJAX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJAX.ASAERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.25%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

19.16%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

24.47%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

31.38%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

41.53%

-17.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAX.AS и AER

AJAX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AER
AerCap Holdings N.V.		0.98%0.75%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AJAX.AS
AFC Ajax NV		0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%0.00%0.00%1.17%0.00%2.40%0.00%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJAX.AS и AER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AFC Ajax NV и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AJAX.AS значения в EUR, AER значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AJAX.AS and AER have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJAX.AS и AER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор