PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AER с SYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AER и SYF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AER и SYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AerCap Holdings N.V. (AER) и Synchrony Financial (SYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
118.41%
250.38%
AER
SYF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AER:

1.45

SYF:

2.27

Коэф-т Сортино

AER:

2.08

SYF:

3.30

Коэф-т Омега

AER:

1.25

SYF:

1.41

Коэф-т Кальмара

AER:

2.79

SYF:

2.88

Коэф-т Мартина

AER:

10.08

SYF:

16.29

Индекс Язвы

AER:

3.24%

SYF:

4.86%

Дневная вол-ть

AER:

22.44%

SYF:

34.92%

Макс. просадка

AER:

-93.16%

SYF:

-66.37%

Текущая просадка

AER:

-5.75%

SYF:

-4.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AER:

$18.05B

SYF:

$26.16B

EPS

AER:

$12.40

SYF:

$7.70

Цена/прибыль

AER:

7.67

SYF:

8.73

PEG коэффициент

AER:

0.91

SYF:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

AER:

$7.49B

SYF:

$18.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

AER:

$3.69B

SYF:

$14.40B

EBITDA (12 мес.)

AER:

$5.76B

SYF:

$8.80B

Доходность по периодам

С начала года, AER показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у SYF с доходностью 75.22%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям SYF по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.37% соответственно.


AER

С начала года

28.22%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.85%

1 год

29.04%

5 лет

9.06%

10 лет

9.33%

SYF

С начала года

75.22%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

48.67%

1 год

76.37%

5 лет

15.56%

10 лет

10.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AER c SYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AER, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.452.27
Коэффициент Сортино AER, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.083.30
Коэффициент Омега AER, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.41
Коэффициент Кальмара AER, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.792.88
Коэффициент Мартина AER, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.0816.29
AER
SYF

Показатель коэффициента Шарпа AER на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SYF равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AER и SYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
2.27
AER
SYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AER и SYF

Дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SYF в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016
AER
AerCap Holdings N.V.
0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYF
Synchrony Financial
1.53%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AER и SYF

Максимальная просадка AER за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и SYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.75%
-4.52%
AER
SYF

Волатильность

Сравнение волатильности AER и SYF

Текущая волатильность для AerCap Holdings N.V. (AER) составляет 7.28%, в то время как у Synchrony Financial (SYF) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что AER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.28%
7.72%
AER
SYF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AER и SYF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerCap Holdings N.V. и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab