PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AER с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AER и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AER и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.35%
12.15%
AER
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AER:

1.21

^GSPC:

2.01

Коэф-т Сортино

AER:

1.78

^GSPC:

2.67

Коэф-т Омега

AER:

1.22

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

AER:

2.26

^GSPC:

3.04

Коэф-т Мартина

AER:

7.67

^GSPC:

12.46

Индекс Язвы

AER:

3.45%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

AER:

21.90%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

AER:

-93.16%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AER:

-5.39%

^GSPC:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, AER показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.52% соответственно.


AER

С начала года

-0.85%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

2.35%

1 год

27.05%

5 лет

9.79%

10 лет

9.02%

^GSPC

С начала года

3.48%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

12.15%

1 год

25.12%

5 лет

13.11%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AER и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AER
Ранг риск-скорректированной доходности AER, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AER, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AER, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AER, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AER, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AER, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AER c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AER, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.212.01
Коэффициент Сортино AER, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.782.67
Коэффициент Омега AER, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.37
Коэффициент Кальмара AER, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.263.04
Коэффициент Мартина AER, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.6712.46
AER
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AER на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AER и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.21
2.01
AER
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AER и ^GSPC

Максимальная просадка AER за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.39%
-0.06%
AER
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AER и ^GSPC

AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.05% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.05%
4.10%
AER
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab