PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AER с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AER с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AER и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AER и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AER
AerCap Holdings N.V.		-2.38%51.66%29.81%27.43%-10.85%43.53%-25.85%55.23%-24.73%26.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AER показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AER превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.24% соответственно.

AER

1 день
2.03%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.06%
3 года*
36.44%
5 лет*
19.12%
10 лет*
13.89%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AerCap Holdings N.V.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AER:
AER с SYFAER с ESNTAER с NFLXAER с VOOAER с GOOGAER с WLFCAER с AL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AER vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AER
Ранг доходности на риск AER: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AER: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AER: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AER: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AER: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AER: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AER c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AER^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.92

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.41

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.41

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

6.61

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AER vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AER на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AER и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AER^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.92

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Корреляция

Корреляция между AER и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AER и ^GSPC

Максимальная просадка AER за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AER^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.38%

-56.78%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-12.14%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-25.43%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.86%

-33.92%

-41.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-5.78%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.57%

-10.75%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.60%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AER и ^GSPC

AerCap Holdings N.V. (AER) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AER^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

5.37%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

9.55%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

18.33%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

16.90%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

18.05%

+23.89%