Сравнение AER с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AER с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AER или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AER и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AER и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AER

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AER:

0.71

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

AER:

1.09

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

AER:

1.15

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

AER:

1.23

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

AER:

4.30

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

AER:

4.47%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

AER:

27.00%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

AER:

-93.16%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AER:

-7.71%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, AER показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.68% соответственно.

AER

С начала года

2.01%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-0.09%

1 год

17.73%

5 лет

32.22%

10 лет

7.79%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AER и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AER

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AER c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AER: 0.71

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

AER: 1.09

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

AER: 1.15

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

AER: 1.23

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

AER: 4.30

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа AER на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AER и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AER

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AER и ^GSPC

Максимальная просадка AER за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AER

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AER и ^GSPC

AerCap Holdings N.V. (AER) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что AER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AER

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AER с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AER и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AER и ^GSPC

AER

^GSPC

Сравнение AER c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AER и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AER и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество