PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIWEX с MLPOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIWEX с MLPOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AIWEX (Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class) and MLPOX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AIWEX returned 11.50%/yr vs 9.06%/yr for MLPOX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIWEX charges 0.91%/yr vs 1.29%/yr for MLPOX.

Доходность

Сравнение доходности AIWEX и MLPOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIWEX показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у MLPOX с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции AIWEX превзошли акции MLPOX по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.06% соответственно.

AIWEX

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
15.90%
С начала года
24.65%
1 год
31.07%
3 года*
21.69%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.50%

MLPOX

1 день
1.04%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
17.80%
С начала года
21.73%
1 год
23.60%
3 года*
25.38%
5 лет*
23.97%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIWEX и MLPOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		24.65%21.74%13.42%4.93%32.76%36.90%0.25%8.00%-24.31%-1.59%
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund		21.73%4.47%40.63%20.44%29.45%39.81%-30.40%6.71%-14.77%-6.96%

Correlation

The correlation between AIWEX and MLPOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.75

Over the past year, the correlation between AIWEX and MLPOX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund

Часто сравнивают с AIWEX:
AIWEX с PAXDXAIWEX с FMGIXAIWEX с FRNRXAIWEX с DHIVXAIWEX с MLOZXAIWEX с FSENXAIWEX с RYEIX
Часто сравнивают с MLPOX:
MLPOX с OPGSXMLPOX с MSIGXMLPOX с VGENXMLPOX с DHIVXMLPOX с ACSTXMLPOX с IEYYXMLPOX с IVNQX

Доходность на риск

AIWEX vs. MLPOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIWEX
Ранг доходности на риск AIWEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIWEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIWEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIWEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIWEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIWEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MLPOX
Ранг доходности на риск MLPOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIWEX c MLPOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIWEXMLPOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.04

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.82

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.06

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

9.78

-0.39

AIWEX vs. MLPOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIWEX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIWEX и MLPOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIWEX и MLPOX

Максимальная просадка AIWEX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки MLPOX в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIWEX и MLPOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIWEXMLPOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-76.99%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-5.93%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-15.18%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-21.17%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-72.41%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-0.98%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-16.33%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.45%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIWEX и MLPOX

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что AIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIWEXMLPOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.19%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

9.10%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.81%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

19.25%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.96%

-0.12%

Сравнение комиссий AIWEX и MLPOX

AIWEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MLPOX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIWEX и MLPOX

Дивидендная доходность AIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MLPOX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		0.94%0.81%1.97%1.80%2.18%1.63%1.81%2.27%1.65%0.67%1.22%1.00%
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund		4.76%5.31%4.26%5.55%6.19%7.52%13.39%10.42%10.08%8.00%7.18%7.85%

Часто задаваемые вопросы

AIWEX and MLPOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIWEX has higher volatility (5.28%) compared to MLPOX (4.19%). In terms of maximum drawdown, AIWEX dropped -57.44% vs MLPOX's -76.99%.

MLPOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIWEX и MLPOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор