PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMI с CFNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMI с CFNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) and CFNTX (Green California Tax-Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NMI returned 2.60%/yr vs 1.61%/yr for CFNTX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NMI charges 0.72%/yr vs 0.76%/yr for CFNTX.

Доходность

Сравнение доходности NMI и CFNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у CFNTX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции NMI превзошли акции CFNTX по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.61% соответственно.

NMI

1 день
-0.14%
1 месяц
9.19%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.27%
3 года*
9.16%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.60%

CFNTX

1 день
0.09%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.77%
1 год
5.85%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMI и CFNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		11.50%10.52%7.03%1.90%-15.09%3.86%4.70%16.02%-8.07%7.49%
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		1.51%2.54%1.13%7.39%-6.28%-0.04%3.22%5.39%0.96%3.35%

Correlation

The correlation between NMI and CFNTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г.

0.14

The correlation between NMI and CFNTX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Green California Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с NMTRXNMI с NPVNMI с FJMNXNMI с FLAAXNMI с NRKNMI с FUENX
Часто сравнивают с CFNTX:
CFNTX с CAUSXCFNTX с FGNSXCFNTX с SISEXCFNTX с EMSQXCFNTX с DEBTXCFNTX с NEXTXCFNTX с EQTIX

Доходность на риск

NMI vs. CFNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CFNTX
Ранг доходности на риск CFNTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMI c CFNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMICFNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.31

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.38

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.21

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

8.29

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMI vs. CFNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMI на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CFNTX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMI и CFNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMICFNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.31

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.15

-0.80

Просадки

Сравнение просадок NMI и CFNTX

Максимальная просадка NMI за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки CFNTX в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMI и CFNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMICFNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-16.08%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-2.70%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-5.28%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-9.99%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-9.99%

-18.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.11%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-2.10%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

0.72%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NMI и CFNTX

Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что NMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMICFNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

1.31%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

2.17%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

2.59%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

3.28%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

3.19%

+11.74%

Сравнение комиссий NMI и CFNTX

NMI берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CFNTX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMI и CFNTX

Дивидендная доходность NMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CFNTX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		2.70%2.38%2.64%5.32%2.05%1.95%1.79%2.53%2.27%2.52%3.03%2.40%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.20%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%

Часто задаваемые вопросы

NMI and CFNTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMI has higher volatility (7.28%) compared to CFNTX (1.31%). In terms of maximum drawdown, NMI dropped -28.92% vs CFNTX's -16.08%.

CFNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMI и CFNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор