PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQG.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQG.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIQG.L (Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - AIQG.L tracks the Indxx Artificial Intelligence Index while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, AIQG.L returned 67.13% vs 54.41% for XLKS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIQG.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности AIQG.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIQG.L торгуется в GBP, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIQG.L показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 24.03%.

AIQG.L

1 день
-1.68%
1 месяц
18.05%
С начала года
33.58%
6 месяцев
33.50%
1 год
67.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
14.28%
С начала года
24.03%
6 месяцев
22.23%
1 год
54.41%
3 года*
33.26%
5 лет*
26.61%
10 лет*
27.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQG.L и XLKS.L

2026 (YTD)20252024
AIQG.L
Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		33.58%21.73%17.14%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		24.03%15.38%14.77%

Correlation

The correlation between AIQG.L and XLKS.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between AIQG.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQG.L и XLKS.L

Секторы
AIQG.L
XLKS.L

Технологии

75.7%
91.2%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

5.5%
1.5%

Финансовые услуги

0.4%
7.3%

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQG.L
75.7%
XLKS.L
91.2%

Коммуникационные услуги

AIQG.L
9.6%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

AIQG.L
8.5%
XLKS.L

-

Промышленность

AIQG.L
5.5%
XLKS.L
1.5%

Финансовые услуги

AIQG.L
0.4%
XLKS.L
7.3%

Здравоохранение

AIQG.L
0.4%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

AIQG.L

-

XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

AIQG.L

-

XLKS.L

-

Энергетика

AIQG.L

-

XLKS.L

-

Недвижимость

AIQG.L

-

XLKS.L

-

Коммунальные услуги

AIQG.L

-

XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AIQG.L:
AIQG.L с QWTM.LAIQG.L с XFSN.LAIQG.L с SMHAIQG.L с BOTG.LAIQG.L с KROG.LAIQG.L с URND.LAIQG.L с BUGG.L
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

AIQG.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQG.L
Ранг доходности на риск AIQG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQG.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQG.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQG.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.68

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.44

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.20

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

8.18

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQG.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQG.L на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQG.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQG.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.68

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.10

+0.85

Просадки

Сравнение просадок AIQG.L и XLKS.L

Максимальная просадка AIQG.L за все время составила -29.14%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQG.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQG.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.14%

-28.80%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-16.92%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.80%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.71%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

6.63%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQG.L и XLKS.L

Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеют волатильность 7.62% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQG.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.55%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

15.35%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

20.23%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

23.02%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

22.09%

+1.25%

Сравнение комиссий AIQG.L и XLKS.L

AIQG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQG.L и XLKS.L

Ни AIQG.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIQG.L and XLKS.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for AIQG.L.

AIQG.L tracks Indxx Artificial Intelligence Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for AIQG.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQG.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор