Сравнение AIQG.L с KROG.L
AIQG.L (Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and KROG.L (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds from Global X - AIQG.L tracks the Indxx Artificial Intelligence Index while KROG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, AIQG.L returned 67.13% vs 12.57% for KROG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AIQG.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for KROG.L.
Доходность
Сравнение доходности AIQG.L и KROG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIQG.L показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у KROG.L с доходностью 15.55%.
AIQG.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- 33.58%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 67.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROG.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIQG.L и KROG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIQG.L Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | 33.58% | 21.73% | 17.14% |
KROG.L Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 15.55% | 0.36% | 1.19% |
Correlation
The correlation between AIQG.L and KROG.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between AIQG.L and KROG.L shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIQG.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск
AIQG.L
KROG.L
Сравнение AIQG.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQG.L | KROG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.52 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 3.05 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQG.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 0.80 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | -0.45 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок AIQG.L и KROG.L
Максимальная просадка AIQG.L за все время составила -29.14%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -51.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQG.L и KROG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIQG.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.14% | -51.38% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -8.21% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -38.55% | +36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -34.39% | +29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.12% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQG.L и KROG.L
Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AIQG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIQG.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.64% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 12.21% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 15.69% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 19.47% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 19.47% | +3.87% |
Сравнение комиссий AIQG.L и KROG.L
AIQG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KROG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQG.L и KROG.L
Ни AIQG.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIQG.L and KROG.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIQG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIQG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for KROG.L.
AIQG.L tracks Indxx Artificial Intelligence Index, while KROG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for AIQG.L and 0.50% for KROG.L.
Подберите оптимальное распределение для AIQG.L и KROG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор