PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIL.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIL.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIL.DE (Air Liquide SA) is a stock, while EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Over the past 5 years, AIL.DE returned 11.38%/yr vs 4.24%/yr for EUIN.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIL.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Air Liquide SA (AIL.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIL.DE показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 4.14%.

AIL.DE

1 день
1.02%
1 месяц
6.10%
С начала года
15.64%
6 месяцев
13.85%
1 год
1.30%
3 года*
10.18%
5 лет*
11.38%
10 лет*
13.46%

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.15%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIL.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIL.DE
Air Liquide SA		15.64%5.45%-1.53%34.16%-2.67%16.10%9.17%33.69%3.31%15.46%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%

Correlation

The correlation between AIL.DE and EUIN.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.00

The correlation between AIL.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Liquide SA

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AIL.DE:
AIL.DE с 0OFM.LAIL.DE с TTEAIL.DE с SPYAIL.DE с PAXG.LAIL.DE с COSTAIL.DE с NVOAIL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

AIL.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIL.DE
Ранг доходности на риск AIL.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIL.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIL.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIL.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIL.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIL.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA (AIL.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIL.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.34

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.53

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.73

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

1.43

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIL.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIL.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIL.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIL.DEEUIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок AIL.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка AIL.DE за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIL.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIL.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-10.70%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.87%

-3.41%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-5.38%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-5.38%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.26%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-2.72%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

1.75%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIL.DE и EUIN.DE

Air Liquide SA (AIL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что AIL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIL.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.07%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

5.05%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

7.33%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

4.81%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

4.04%

+16.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIL.DE и EUIN.DE

Дивидендная доходность AIL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как EUIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIL.DE
Air Liquide SA		2.04%2.06%1.88%1.67%1.97%1.79%2.00%1.90%2.49%2.24%2.49%2.49%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIL.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIL.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор