PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGYX с PRKZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGYX с PRKZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX).

AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. PRKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AIGYX и PRKZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGYX и PRKZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.07%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		2.05%3.74%17.55%10.54%-16.17%21.17%-8.68%30.19%-10.05%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, AIGYX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у PRKZX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции AIGYX превзошли акции PRKZX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.37% соответственно.

AIGYX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.06%
3 года*
10.00%
5 лет*
8.96%
10 лет*
7.54%

PRKZX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.43%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.23%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Realty Income & Growth Fund

PGIM Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с MXREXAIGYX с ARIIXAIGYX с JERIXAIGYX с FIKMXAIGYX с REACXAIGYX с STK
Часто сравнивают с PRKZX:
PRKZX с FRESXPRKZX с SDMZXPRKZX с IRFIXPRKZX с FESIXPRKZX с IVRSXPRKZX с HLRRXPRKZX с FIKLX

Сравнение комиссий AIGYX и PRKZX

AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PRKZX в 1.38%.

PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund

Доходность на риск

AIGYX vs. PRKZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRKZX
Ранг доходности на риск PRKZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRKZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRKZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRKZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRKZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRKZX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGYX c PRKZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGYXPRKZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.51

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.79

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.72

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

2.28

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGYX vs. PRKZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGYX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRKZX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGYX и PRKZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGYXPRKZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между AIGYX и PRKZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGYX и PRKZX

Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности PRKZX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		7.97%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		7.20%7.09%8.63%4.25%5.53%29.71%4.27%4.53%5.65%5.18%4.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIGYX и PRKZX

Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки PRKZX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и PRKZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGYXPRKZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-46.95%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-10.11%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-25.96%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-46.95%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.86%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-7.61%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.21%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGYX и PRKZX

abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) имеют волатильность 4.64% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGYXPRKZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.56%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.69%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

13.13%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

14.45%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.15%

+4.79%