PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGYX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGYX с GXXIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIGYX (abrdn Realty Income & Growth Fund) and GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) are both mutual funds - AIGYX is a REIT fund managed by Aberdeen, while GXXIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, AIGYX returned 8.51%/yr vs 14.66%/yr for GXXIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGYX charges 1.01%/yr vs 0.97%/yr for GXXIX.

Доходность

Сравнение доходности AIGYX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGYX показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции AIGYX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.66% соответственно.

AIGYX

1 день
0.08%
1 месяц
1.32%
С начала года
18.11%
6 месяцев
17.32%
1 год
24.35%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.51%

GXXIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.68%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.87%
3 года*
7.84%
5 лет*
10.22%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGYX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		18.11%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.68%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Correlation

The correlation between AIGYX and GXXIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2011 г.

0.56

Over the past year, the correlation between AIGYX and GXXIX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Realty Income & Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с MXREXAIGYX с ARIIXAIGYX с REACXAIGYX с FIKMXAIGYX с JERIXAIGYX с JAREX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FDTEXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с ADVDXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAX

Доходность на риск

AIGYX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGYX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGYXGXXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.63

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.94

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.67

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

2.52

+7.10

AIGYX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGYX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGYX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGYX и GXXIX

Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и GXXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGYXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-33.65%

-46.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-11.78%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-19.74%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-33.65%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-33.65%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.12%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-6.14%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.13%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGYX и GXXIX

abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеют волатильность 5.57% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGYXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.38%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.32%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

12.63%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

27.84%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

23.72%

-1.74%

Сравнение комиссий AIGYX и GXXIX

AIGYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGYX и GXXIX

Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности GXXIX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.78%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.24%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Часто задаваемые вопросы

AIGYX and GXXIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIGYX has higher volatility (5.57%) compared to GXXIX (5.38%). In terms of maximum drawdown, AIGYX dropped -79.94% vs GXXIX's -33.65%.

AIGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGYX и GXXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор