Сравнение AIGO.TO с HDIV.TO
AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AIGO.TO is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. AIGO.TO is passively managed, while HDIV.TO is actively managed. Over the past year, AIGO.TO returned 68.02% vs 47.51% for HDIV.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AIGO.TO charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности AIGO.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGO.TO показывает доходность 35.91%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.
AIGO.TO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 19.09%
- С начала года
- 35.91%
- 6 месяцев
- 33.90%
- 1 год
- 68.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGO.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 35.91% | 24.70% | 19.81% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 33.87% | 11.76% |
Correlation
The correlation between AIGO.TO and HDIV.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г. | 0.44 |
The correlation between AIGO.TO and HDIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGO.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
AIGO.TO
HDIV.TO
Сравнение AIGO.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGO.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.71 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 5.47 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 26.51 | -14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGO.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.83 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.27 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AIGO.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGO.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -22.32% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -8.73% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | 0.00% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.22% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 1.80% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGO.TO и HDIV.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AIGO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGO.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 3.80% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 10.31% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 12.49% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 15.63% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 15.63% | +8.59% |
Сравнение комиссий AIGO.TO и HDIV.TO
AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGO.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.06% | 0.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
AIGO.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for AIGO.TO.
AIGO.TO is categorized as Technology Equities, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.60% for AIGO.TO and 0.00% for HDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для AIGO.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор