PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGI.L с DEAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGI.L с DEAM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) and DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - AIGI.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals, while DEAM.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGI.L returned 5.83%/yr vs -1.87%/yr for DEAM.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AIGI.L charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for DEAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности AIGI.L и DEAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGI.L торгуется в USD, в то время как DEAM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEAM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGI.L показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у DEAM.DE с доходностью 5.50%.

AIGI.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.09%
С начала года
15.82%
6 месяцев
20.86%
1 год
31.77%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.39%

DEAM.DE

1 день
0.35%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.50%
6 месяцев
10.15%
1 год
7.02%
3 года*
9.00%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGI.L и DEAM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals		15.82%19.43%3.07%-11.78%-2.91%28.67%14.31%-0.56%
DEAM.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A		5.48%34.72%-11.40%10.72%-32.72%4.70%18.60%14.39%

Correlation

The correlation between AIGI.L and DEAM.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals

Invesco MDAX UCITS ETF A

Часто сравнивают с AIGI.L:
AIGI.L с ROLG.LAIGI.L с IWVAIGI.L с FSPTXAIGI.L с SPYAIGI.L с BKLCAIGI.L с ALUM.LAIGI.L с META.L
Часто сравнивают с DEAM.DE:
DEAM.DE с C007.DEDEAM.DE с 6AQQ.DEDEAM.DE с SMLD.DEDEAM.DE с QTOPDEAM.DE с 5ESG.DEDEAM.DE с XESD.DEDEAM.DE с GLD

Доходность на риск

AIGI.L vs. DEAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGI.L
Ранг доходности на риск AIGI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DEAM.DE
Ранг доходности на риск DEAM.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEAM.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGI.L c DEAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGI.LDEAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.35

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.65

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.42

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

1.16

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGI.L vs. DEAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGI.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа DEAM.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGI.L и DEAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGI.LDEAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.35

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.18

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AIGI.L и DEAM.DE

Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -69.67%, что больше максимальной просадки DEAM.DE в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и DEAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGI.LDEAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.67%

-50.84%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-16.72%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-21.05%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.99%

-50.84%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.66%

-13.35%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.42%

-19.71%

-25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

6.03%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGI.L и DEAM.DE

WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) имеют волатильность 5.54% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGI.LDEAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.61%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

16.56%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

20.28%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

22.61%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.32%

-2.83%

Сравнение комиссий AIGI.L и DEAM.DE

AIGI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DEAM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGI.L и DEAM.DE

Ни AIGI.L, ни DEAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGI.L and DEAM.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for AIGI.L.

AIGI.L is categorized as Metals, while DEAM.DE is Europe Equities. AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals, while DEAM.DE tracks MDAX®. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for AIGI.L and 0.19% for DEAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGI.L и DEAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор