PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGG.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGG.L с INTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGG.L (WisdomTree Grains) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - AIGG.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Grains, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGG.L returned -5.09%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AIGG.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGG.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.67%.

AIGG.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-1.58%
3 года*
-8.84%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-3.19%

INTL.L

1 день
-0.67%
1 месяц
16.44%
С начала года
48.67%
6 месяцев
47.73%
1 год
88.57%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGG.L и INTL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIGG.L
WisdomTree Grains		2.81%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-4.81%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		48.67%23.14%11.68%56.56%-42.06%16.29%74.16%35.80%

Correlation

The correlation between AIGG.L and INTL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г.

0.04

The correlation between AIGG.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Grains

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с SUGA.LAIGG.L с SPY
Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L

Доходность на риск

AIGG.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGG.LINTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
3.47

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
4.18

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.52

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.91

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

18.42

-18.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа INTL.L равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGG.LINTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

3.47

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.58

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.91

-1.10

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и INTL.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и INTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGG.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-48.41%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-15.38%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.60%

-31.15%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-46.21%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-1.19%

-63.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-13.96%

-36.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

4.94%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и INTL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Grains (AIGG.L) составляет 7.85%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGG.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.61%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

19.60%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

26.18%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

27.54%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

28.09%

-8.67%

Сравнение комиссий AIGG.L и INTL.L

AIGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и INTL.L

Ни AIGG.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGG.L and INTL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIGG.L.

AIGG.L is categorized as Agricultural Commodities, while INTL.L is Technology Equities. AIGG.L tracks Bloomberg Grains, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for AIGG.L and 0.40% for INTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGG.L и INTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор