PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGG.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGG.L с GLDW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGG.L (WisdomTree Grains) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - AIGG.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Grains, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGG.L returned -5.09%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AIGG.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGG.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.

AIGG.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-1.58%
3 года*
-8.84%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-3.19%

GLDW.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.86%
1 год
33.01%
3 года*
31.46%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGG.L и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AIGG.L
WisdomTree Grains		2.81%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%11.05%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.71%65.15%26.05%12.92%-0.13%6.27%

Correlation

The correlation between AIGG.L and GLDW.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.07

The correlation between AIGG.L and GLDW.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Grains

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с SUGA.LAIGG.L с SPY
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Доходность на риск

AIGG.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGG.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.34

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.79

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.82

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.75

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGG.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.34

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

1.07

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.16

-1.35

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и GLDW.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и GLDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGG.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-21.42%

-52.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-17.74%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.60%

-17.74%

-20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-21.42%

-26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-15.82%

-48.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-5.39%

-45.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

6.81%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и GLDW.L

WisdomTree Grains (AIGG.L) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGG.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.73%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

20.82%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

24.07%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

17.35%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.18%

+2.24%

Сравнение комиссий AIGG.L и GLDW.L

AIGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и GLDW.L

Ни AIGG.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGG.L and GLDW.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for AIGG.L.

AIGG.L is categorized as Agricultural Commodities, while GLDW.L is Precious Metals. AIGG.L tracks Bloomberg Grains, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for AIGG.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGG.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор