PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGG.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGG.L с GGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGG.L (WisdomTree Grains) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - AIGG.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Grains, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGG.L returned -5.09%/yr vs 7.46%/yr for GGRP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AIGG.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGG.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.

AIGG.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-1.58%
3 года*
-8.84%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-3.19%

GGRP.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.21%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGG.L и GGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains		2.81%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-16.09%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.55%15.14%8.02%17.51%-13.56%19.26%16.37%35.48%-10.63%22.20%

Correlation

The correlation between AIGG.L and GGRP.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г.

0.05

The correlation between AIGG.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Grains

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с SUGA.LAIGG.L с SPY
Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с GGRG.LGGRP.L с FGQD.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с QWLDGGRP.L с SCHDGGRP.L с TDGB.L

Доходность на риск

AIGG.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGG.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.32

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.07

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.48

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

5.90

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGG.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.32

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.53

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.86

-1.05

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и GGRP.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и GGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGG.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-30.97%

-42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.21%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.60%

-15.31%

-23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-25.16%

-22.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

0.00%

-64.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-4.79%

-45.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

2.57%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и GGRP.L

WisdomTree Grains (AIGG.L) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGG.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

3.01%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.09%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

11.47%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

14.31%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.44%

+1.98%

Сравнение комиссий AIGG.L и GGRP.L

AIGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и GGRP.L

AIGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%

Часто задаваемые вопросы

AIGG.L and GGRP.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for AIGG.L.

AIGG.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRP.L is Global Equities. AIGG.L tracks Bloomberg Grains, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for AIGG.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGG.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор