PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGC.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds from WisdomTree - AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity while WCOB.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGC.L returned 10.38%/yr vs 11.56%/yr for WCOB.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGC.L торгуется в USD, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 30.98%.

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

WCOB.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.49%
С начала года
30.98%
6 месяцев
31.63%
1 год
42.90%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%4.81%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.98%15.86%2.76%-7.43%12.73%27.42%1.20%7.40%-8.85%6.33%

Correlation

The correlation between AIGC.L and WCOB.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г.

0.64

Over the past year, AIGC.L and WCOB.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с UC90.LAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UD07.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

AIGC.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGC.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.60

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.30

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

7.06

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

16.53

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGC.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOB.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGC.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.60

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.75

-0.77

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и WCOB.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-28.21%

-47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.21%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-9.66%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-24.44%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-3.96%

-33.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-10.84%

-40.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.66%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и WCOB.L

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) имеют волатильность 5.88% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

15.10%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

16.86%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

15.76%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.26%

-0.50%

Сравнение комиссий AIGC.L и WCOB.L

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и WCOB.L

Ни AIGC.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AIGC.L and WCOB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WCOB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.

AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор