Сравнение AIGC.L с INTL.L
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGC.L returned 10.38%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIGC.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.67%.
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
INTL.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 16.44%
- С начала года
- 48.67%
- 6 месяцев
- 47.73%
- 1 год
- 88.57%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGC.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 2.42% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 48.67% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 74.16% | 35.80% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and INTL.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between AIGC.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
INTL.L
Сравнение AIGC.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 5.91 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 18.42 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.47 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.91 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и INTL.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -48.41% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -15.38% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -31.15% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -46.21% | +19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | -1.19% | -36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -13.96% | -37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.94% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 5.88%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 9.61% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 19.60% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 26.18% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 27.54% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 28.09% | -12.33% |
Сравнение комиссий AIGC.L и INTL.L
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и INTL.L
Ни AIGC.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and INTL.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
AIGC.L is categorized as Commodities, while INTL.L is Technology Equities. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор