Сравнение AIGC.L с GLDW.L
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGC.L returned 10.38%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIGC.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
GLDW.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 31.46%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGC.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 15.05% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.71% | 65.15% | 26.05% | 12.92% | -0.13% | 6.27% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and GLDW.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
GLDW.L
Сравнение AIGC.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.82 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 4.75 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.34 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.07 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.16 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и GLDW.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -21.42% | -54.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -17.74% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -17.74% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -21.42% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | -15.82% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -5.39% | -45.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 6.81% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и GLDW.L
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 5.88% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.73% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 20.82% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 24.07% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.35% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.18% | -1.42% |
Сравнение комиссий AIGC.L и GLDW.L
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и GLDW.L
Ни AIGC.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and GLDW.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
AIGC.L is categorized as Commodities, while GLDW.L is Precious Metals. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор