Сравнение AIGC.L с GGRP.L
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGC.L returned 10.38%/yr vs 7.46%/yr for GGRP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и GGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIGC.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
GGRP.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGC.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | -0.03% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.55% | 15.14% | 8.02% | 17.51% | -13.56% | 19.26% | 16.37% | 35.48% | -10.63% | 22.20% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and GGRP.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between AIGC.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
GGRP.L
Сравнение AIGC.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.48 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 5.90 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.32 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.86 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и GGRP.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и GGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -30.97% | -44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -10.21% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -15.31% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -25.16% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | 0.00% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -4.79% | -46.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.57% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и GGRP.L
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.01% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 9.09% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 11.47% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 14.31% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.44% | -1.68% |
Сравнение комиссий AIGC.L и GGRP.L
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и GGRP.L
AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.01% | 0.01% | 0.54% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.46% | 1.88% | 2.13% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and GGRP.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
AIGC.L is categorized as Commodities, while GGRP.L is Global Equities. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.38% for GGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и GGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор