PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBU с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

AIBU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и XTAP

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		-24.90%42.25%38.36%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с TQQQAIBU с IVESAIBU с QQUPAIBU с DAPPAIBU с WCBR
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий AIBU и XTAP

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

AIBU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.16

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.79

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.45

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

9.90

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.16

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Корреляция

Корреляция между AIBU и XTAP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и XTAP

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		2.98%2.27%1.33%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIBU и XTAP

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-22.13%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-11.83%

-36.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

0.00%

-42.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-3.57%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

1.73%

+17.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и XTAP

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

0.99%

+17.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

2.61%

+34.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

14.34%

+45.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

14.60%

+41.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

14.60%

+41.02%