PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с IS4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAA.DE с IS4S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE).

AIAA.DE и IS4S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. IS4S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и IS4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и IS4S.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		-2.48%-0.10%-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у IS4S.DE с доходностью -2.48%.

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS4S.DE

1 день
3.48%
1 месяц
1.80%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.41%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с ESPOIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с FLRA.DEIS4S.DE с AYEW.DEIS4S.DE с ESP0.DE

Сравнение комиссий AIAA.DE и IS4S.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IS4S.DE в 0.40%.

IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AIAA.DE vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DEIS4S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.48

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.42

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

1.03

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. IS4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IS4S.DE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и IS4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DEIS4S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.52

-0.73

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и IS4S.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и IS4S.DE

AIAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022202120202019
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и IS4S.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки IS4S.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и IS4S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAA.DEIS4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-32.25%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.50%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-11.40%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-8.94%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.93%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и IS4S.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.97%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAA.DEIS4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.15%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

14.45%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

21.83%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

19.44%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

20.00%

-2.23%