PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с 2B79.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAA.DE с 2B79.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE).

AIAA.DE и 2B79.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. 2B79.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Digitalisation. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и 2B79.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и 2B79.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		-14.08%-6.47%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у 2B79.DE с доходностью -14.08%.

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

2B79.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-14.08%
6 месяцев
-18.17%
1 год
-13.14%
3 года*
6.79%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

iShares Digitalisation UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с 2B79.DE:
2B79.DE с XFNT.DE2B79.DE с ^GSPC2B79.DE с VWRL.AS2B79.DE с SCHG2B79.DE с ^NDX2B79.DE с VUSA.AS2B79.DE с EQQQ.L

Сравнение комиссий AIAA.DE и 2B79.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 2B79.DE в 0.40%.

2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AIAA.DE vs. 2B79.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
2B79.DE
Ранг доходности на риск 2B79.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c 2B79.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DE2B79.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.58

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.67

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.60

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-1.52

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. 2B79.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа 2B79.DE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и 2B79.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DE2B79.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.58

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.34

-0.55

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и 2B79.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и 2B79.DE

Ни AIAA.DE, ни 2B79.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и 2B79.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки 2B79.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и 2B79.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAA.DE2B79.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-38.40%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-22.05%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-26.56%

+15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-11.12%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

8.66%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и 2B79.DE

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) имеют волатильность 4.97% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAA.DE2B79.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.99%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.58%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

20.35%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

20.05%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

19.79%

-2.02%