PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYMX с NHMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYMX с NHMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHYMX (abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund) and NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, AHYMX returned 1.56%/yr vs 3.47%/yr for NHMAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYMX charges 0.68%/yr vs 2.00%/yr for NHMAX.

Доходность

Сравнение доходности AHYMX и NHMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у NHMAX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции AHYMX уступали акциям NHMAX по среднегодовой доходности: 1.56% против 3.47% соответственно.

AHYMX

1 день
0.22%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.37%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.56%

NHMAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.30%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.75%
1 год
9.81%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.97%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYMX и NHMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		1.18%2.91%4.07%1.56%-9.36%4.06%1.81%5.23%1.50%4.19%
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		3.09%2.98%5.36%6.96%-15.14%9.71%3.03%11.96%1.79%11.90%

Correlation

The correlation between AHYMX and NHMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.66

The correlation between AHYMX and NHMAX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A

Часто сравнивают с AHYMX:
AHYMX с ABHYXAHYMX с NSIOXAHYMX с AHMFXAHYMX с FRHIXAHYMX с ADVDXAHYMX с NMCOAHYMX с BATEX
Часто сравнивают с NHMAX:
NHMAX с AMHIXNHMAX с HIMYXNHMAX с EWHYXNHMAX с NHMRXNHMAX с NMZNHMAX с BATEXNHMAX с RFM

Доходность на риск

AHYMX vs. NHMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYMX
Ранг доходности на риск AHYMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NHMAX
Ранг доходности на риск NHMAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYMX c NHMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYMXNHMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.20

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.49

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.74

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

8.14

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYMX vs. NHMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYMX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHMAX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYMX и NHMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYMXNHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.85

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AHYMX и NHMAX

Максимальная просадка AHYMX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки NHMAX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYMX и NHMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYMXNHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.53%

-45.60%

+34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-3.58%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-10.58%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-21.65%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.53%

-22.22%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-5.49%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.20%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYMX и NHMAX

Текущая волатильность для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) составляет 1.15%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что AHYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYMXNHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.54%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

3.13%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.48%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

6.83%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

6.70%

-4.09%

Сравнение комиссий AHYMX и NHMAX

AHYMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NHMAX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYMX и NHMAX

Дивидендная доходность AHYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности NHMAX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		4.56%4.52%3.32%2.21%2.05%2.31%2.74%3.10%3.39%2.82%3.28%3.43%
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		5.87%6.30%5.54%7.10%5.41%4.49%4.83%4.77%5.26%5.20%5.61%5.39%

Часто задаваемые вопросы

AHYMX and NHMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHMAX has higher volatility (1.54%) compared to AHYMX (1.15%). In terms of maximum drawdown, AHYMX dropped -11.53% vs NHMAX's -45.60%.

NHMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYMX и NHMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор