Сравнение AHYMX с GWMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX).
AHYMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AHYMX и GWMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHYMX и GWMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | -0.22% | 2.91% | 4.07% | 1.56% | -9.36% | 4.06% | 1.81% | 5.23% | 1.50% | 4.19% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AHYMX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у GWMEX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции AHYMX уступали акциям GWMEX по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.45% соответственно.
AHYMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.53%
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHYMX и GWMEX
AHYMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GWMEX в 0.64%.
Доходность на риск
AHYMX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск
AHYMX
GWMEX
Сравнение AHYMX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYMX | GWMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 1.23 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYMX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.63 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AHYMX и GWMEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYMX и GWMEX
Дивидендная доходность AHYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности GWMEX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.20% | 4.52% | 3.32% | 2.21% | 2.05% | 2.31% | 2.74% | 3.10% | 3.39% | 2.82% | 3.28% | 3.43% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок AHYMX и GWMEX
Максимальная просадка AHYMX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYMX и GWMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHYMX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.53% | -36.30% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -7.14% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | -24.06% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.53% | -24.06% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.14% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.72% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.76% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYMX и GWMEX
Текущая волатильность для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) составляет 0.98%, в то время как у AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что AHYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHYMX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.86% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.47% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 7.31% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 7.77% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 6.74% | -4.16% |