Сравнение AHYF.DE с XZWG.DE
AHYF.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD) and XZWG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - AHYF.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral while XZWG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYF.DE returned 1.07%/yr vs -0.15%/yr for XZWG.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYF.DE charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for XZWG.DE.
Доходность
Сравнение доходности AHYF.DE и XZWG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHYF.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у XZWG.DE с доходностью 0.27%.
AHYF.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZWG.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHYF.DE и XZWG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHYF.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD | 0.87% | -3.21% | 5.06% | 0.94% | -4.47% |
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.27% | -4.17% | 1.51% | 2.50% | -8.83% |
Correlation
The correlation between AHYF.DE and XZWG.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between AHYF.DE and XZWG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHYF.DE vs. XZWG.DE — Ранг доходности на риск
AHYF.DE
XZWG.DE
Сравнение AHYF.DE c XZWG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYF.DE | XZWG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.51 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.97 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYF.DE | XZWG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.64 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AHYF.DE и XZWG.DE
Максимальная просадка AHYF.DE за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки XZWG.DE в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYF.DE и XZWG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHYF.DE | XZWG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -20.85% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -2.66% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.93% | -7.10% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -17.96% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -15.29% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.41% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYF.DE и XZWG.DE
Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) составляет 0.46%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что AHYF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZWG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHYF.DE | XZWG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.43% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.90% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.87% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 6.68% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 6.68% | -2.22% |
Сравнение комиссий AHYF.DE и XZWG.DE
AHYF.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XZWG.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYF.DE и XZWG.DE
AHYF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AHYF.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.58% | 2.53% | 2.56% | 1.74% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
AHYF.DE and XZWG.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AHYF.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AHYF.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.DE.
AHYF.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral, while XZWG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.14% for AHYF.DE and 0.20% for XZWG.DE.
Подберите оптимальное распределение для AHYF.DE и XZWG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор