PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBJ.DE с EUHI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBJ.DE с EUHI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE).

SYBJ.DE и EUHI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBJ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBJ.DE и EUHI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBJ.DE и EUHI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		-1.27%5.26%5.78%11.83%-10.75%2.92%1.94%10.36%-4.24%-0.10%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		-1.09%5.05%6.16%10.11%-8.21%3.21%1.04%8.37%-4.20%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, SYBJ.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у EUHI.DE с доходностью -1.09%.

SYBJ.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.45%
3 года*
6.09%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.05%

EUHI.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-0.34%
1 год
3.11%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SYBJ.DE:
SYBJ.DE с SHYG.LSYBJ.DE с JNKSYBJ.DE с LYQY.DESYBJ.DE с AHYE.DESYBJ.DE с XHY1.DESYBJ.DE с EH1Y.DESYBJ.DE с XHYG.DE
Часто сравнивают с EUHI.DE:
EUHI.DE с ASRF.DEEUHI.DE с EUHA.DEEUHI.DE с COVR.DEEUHI.DE с EH1Y.DEEUHI.DE с LYQY.DEEUHI.DE с PJS1.DEEUHI.DE с AHYE.DE

Сравнение комиссий SYBJ.DE и EUHI.DE

SYBJ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUHI.DE в 0.50%.

EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBJ.DE vs. EUHI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBJ.DE
Ранг доходности на риск SYBJ.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBJ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBJ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EUHI.DE
Ранг доходности на риск EUHI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHI.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHI.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHI.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBJ.DE c EUHI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBJ.DEEUHI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.91

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

5.57

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBJ.DE vs. EUHI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBJ.DE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHI.DE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBJ.DE и EUHI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBJ.DEEUHI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между SYBJ.DE и EUHI.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBJ.DE и EUHI.DE

Дивидендная доходность SYBJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности EUHI.DE в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.47%5.47%5.86%4.96%3.48%2.91%3.14%3.08%2.86%3.57%3.57%3.91%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		4.48%4.47%4.75%4.15%3.10%2.54%2.61%2.59%2.03%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBJ.DE и EUHI.DE

Максимальная просадка SYBJ.DE за все время составила -25.59%, что больше максимальной просадки EUHI.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBJ.DE и EUHI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBJ.DEEUHI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-21.68%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.85%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-12.64%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.89%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.45%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.61%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBJ.DE и EUHI.DE

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что SYBJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBJ.DEEUHI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.52%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

2.10%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

3.42%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

4.46%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.24%

+0.72%