PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBJ.DE с XHY1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBJ.DE с XHY1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE).

SYBJ.DE и XHY1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBJ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. XHY1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBJ.DE и XHY1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBJ.DE и XHY1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		-1.39%5.26%5.78%11.83%-10.75%2.92%1.94%10.36%-4.24%4.89%
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		-0.20%4.80%5.09%6.88%-3.97%2.51%1.30%5.63%-2.54%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, SYBJ.DE показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у XHY1.DE с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SYBJ.DE превзошли акции XHY1.DE по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.64% соответственно.

SYBJ.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.37%
1 год
3.29%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.06%

XHY1.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.09%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBJ.DE:
SYBJ.DE с SHYG.LSYBJ.DE с JNKSYBJ.DE с LYQY.DESYBJ.DE с EUHI.DESYBJ.DE с AHYE.DESYBJ.DE с EH1Y.DESYBJ.DE с XHYG.DE
Часто сравнивают с XHY1.DE:
XHY1.DE с ASRF.DEXHY1.DE с LYQY.DEXHY1.DE с EUHI.DEXHY1.DE с AYE2.DEXHY1.DE с EUNW.DEXHY1.DE с XZHE.DEXHY1.DE с EUHA.DE

Сравнение комиссий SYBJ.DE и XHY1.DE

SYBJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHY1.DE в 0.25%.

SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF

Доходность на риск

SYBJ.DE vs. XHY1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBJ.DE
Ранг доходности на риск SYBJ.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBJ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XHY1.DE
Ранг доходности на риск XHY1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY1.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY1.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY1.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY1.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY1.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBJ.DE c XHY1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBJ.DEXHY1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.26

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.98

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.53

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

11.31

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBJ.DE vs. XHY1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBJ.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XHY1.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBJ.DE и XHY1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBJ.DEXHY1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.26

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Корреляция

Корреляция между SYBJ.DE и XHY1.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBJ.DE и XHY1.DE

Дивидендная доходность SYBJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности XHY1.DE в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.48%5.47%5.86%4.96%3.48%2.91%3.14%3.08%2.86%3.57%3.57%3.91%
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		4.05%3.93%5.53%6.87%4.97%5.12%2.95%1.78%1.35%3.10%3.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBJ.DE и XHY1.DE

Максимальная просадка SYBJ.DE за все время составила -25.59%, примерно равная максимальной просадке XHY1.DE в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBJ.DE и XHY1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBJ.DEXHY1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-25.91%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.00%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-8.53%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

-25.91%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.46%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.57%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.36%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBJ.DE и XHY1.DE

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SYBJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBJ.DEXHY1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.45%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

2.04%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

3.23%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

4.44%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.54%

-0.58%