PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQY.DE с EUHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYQY.DE с EUHA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE).

LYQY.DE и EUHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. EUHA.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYQY.DE и EUHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYQY.DE и EUHA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		-0.99%5.63%6.21%6.03%-10.82%1.36%1.69%10.67%-4.66%0.14%
EUHA.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		-1.46%5.16%6.18%10.06%-8.20%3.18%1.17%8.26%-4.28%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, LYQY.DE показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у EUHA.DE с доходностью -1.46%.

LYQY.DE

1 день
1.13%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.03%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.46%

EUHA.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.77%
3 года*
5.78%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYQY.DE:
LYQY.DE с SYBJ.DELYQY.DE с ASRF.DELYQY.DE с XZHE.DELYQY.DE с EH1Y.DELYQY.DE с AHYE.DELYQY.DE с EUHI.DELYQY.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с EUHA.DE:
EUHA.DE с XEON.DEEUHA.DE с EUHI.DEEUHA.DE с PJSR.DEEUHA.DE с PJS1.DEEUHA.DE с XZHE.DEEUHA.DE с COVR.DEEUHA.DE с ASRF.DE

Сравнение комиссий LYQY.DE и EUHA.DE

LYQY.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHA.DE в 0.50%.

EUHA.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

LYQY.DE vs. EUHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQY.DE
Ранг доходности на риск LYQY.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQY.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQY.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQY.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQY.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQY.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EUHA.DE
Ранг доходности на риск EUHA.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHA.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHA.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHA.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQY.DE c EUHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQY.DEEUHA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.69

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.90

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

4.01

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQY.DE vs. EUHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQY.DE на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа EUHA.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQY.DE и EUHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQY.DEEUHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.69

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Корреляция

Корреляция между LYQY.DE и EUHA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQY.DE и EUHA.DE

Дивидендная доходность LYQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как EUHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		4.12%4.08%2.29%0.00%3.54%2.85%3.15%3.67%4.01%4.05%4.79%4.42%
EUHA.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYQY.DE и EUHA.DE

Максимальная просадка LYQY.DE за все время составила -25.79%, что больше максимальной просадки EUHA.DE в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQY.DE и EUHA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYQY.DEEUHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-23.36%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.03%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-12.43%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.15%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.47%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQY.DE и EUHA.DE

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что LYQY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYQY.DEEUHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.86%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.39%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

3.98%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

4.89%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

7.60%

-0.54%