PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQY.DE с EUHI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYQY.DE с EUHI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE).

LYQY.DE и EUHI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYQY.DE и EUHI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYQY.DE и EUHI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		-0.99%5.63%6.21%6.03%-10.82%1.36%1.69%10.67%-4.66%0.14%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		-1.03%5.05%6.16%10.11%-8.21%3.21%1.04%8.37%-4.20%0.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYQY.DE показывает доходность -0.99%, а EUHI.DE немного ниже – -1.03%.

LYQY.DE

1 день
1.13%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.03%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.46%

EUHI.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.07%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYQY.DE:
LYQY.DE с SYBJ.DELYQY.DE с ASRF.DELYQY.DE с EH1Y.DELYQY.DE с XZHE.DELYQY.DE с AHYE.DELYQY.DE с EUHA.DELYQY.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с EUHI.DE:
EUHI.DE с ASRF.DEEUHI.DE с COVR.DEEUHI.DE с EUHA.DEEUHI.DE с SYBJ.DEEUHI.DE с EH1Y.DEEUHI.DE с PJS1.DEEUHI.DE с AHYE.DE

Сравнение комиссий LYQY.DE и EUHI.DE

LYQY.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHI.DE в 0.50%.

EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

LYQY.DE vs. EUHI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQY.DE
Ранг доходности на риск LYQY.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQY.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQY.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQY.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQY.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQY.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EUHI.DE
Ранг доходности на риск EUHI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHI.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHI.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQY.DE c EUHI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQY.DEEUHI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.89

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.11

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

4.93

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQY.DE vs. EUHI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQY.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHI.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQY.DE и EUHI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQY.DEEUHI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.89

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между LYQY.DE и EUHI.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQY.DE и EUHI.DE

Дивидендная доходность LYQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности EUHI.DE в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		4.12%4.08%2.29%0.00%3.54%2.85%3.15%3.67%4.01%4.05%4.79%4.42%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		4.48%4.47%4.75%4.15%3.10%2.54%2.61%2.59%2.03%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYQY.DE и EUHI.DE

Максимальная просадка LYQY.DE за все время составила -25.79%, что больше максимальной просадки EUHI.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQY.DE и EUHI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYQY.DEEUHI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-21.68%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.85%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-12.64%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.83%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.45%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.64%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQY.DE и EUHI.DE

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LYQY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYQY.DEEUHI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.57%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.11%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

3.43%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

4.46%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

6.25%

+0.81%