PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHMFX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHMFX с AGTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both mutual funds - AHMFX is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 10 years, AHMFX returned 3.48%/yr vs 15.88%/yr for AGTHX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AHMFX charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности AHMFX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHMFX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции AHMFX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 3.48% против 15.88% соответственно.

AHMFX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.28%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.48%

AGTHX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.73%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHMFX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2		2.26%6.03%6.45%7.04%-12.44%5.49%4.61%9.12%1.80%9.09%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.21%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Correlation

The correlation between AHMFX and AGTHX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

-0.06

The correlation between AHMFX and AGTHX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с AHMFX:
AHMFX с FRHIXAHMFX с HIMYXAHMFX с ABTYXAHMFX с AHYMXAHMFX с NUAGAHMFX с BATEXAHMFX с ABHYX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX

Доходность на риск

AHMFX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHMFX
Ранг доходности на риск AHMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHMFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHMFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHMFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHMFX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHMFXAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.67

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.30

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.30

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.84

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

7.17

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHMFX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHMFX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHMFX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHMFXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.67

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.71

+0.84

Просадки

Сравнение просадок AHMFX и AGTHX

Максимальная просадка AHMFX за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHMFX и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHMFXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-51.91%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-13.76%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-21.57%

+15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-36.38%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.65%

-36.38%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.13%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-9.20%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.52%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AHMFX и AGTHX

Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) составляет 1.10%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AHMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHMFXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.84%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

11.66%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

15.16%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

20.25%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

19.69%

-15.14%

Сравнение комиссий AHMFX и AGTHX

AHMFX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHMFX и AGTHX

Дивидендная доходность AHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности AGTHX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.79%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
AHMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2		4.12%5.58%4.04%2.97%2.71%3.44%3.60%3.68%3.88%4.19%3.74%4.19%

Часто задаваемые вопросы

AHMFX and AGTHX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGTHX has higher volatility (3.84%) compared to AHMFX (1.10%). In terms of maximum drawdown, AHMFX dropped -17.65% vs AGTHX's -51.91%.

AHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHMFX и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор