PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLIX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLIX с GFIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) and GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, AHLIX returned 5.14%/yr vs 3.34%/yr for GFIRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLIX charges 1.53%/yr vs 1.33%/yr for GFIRX.

Доходность

Сравнение доходности AHLIX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLIX показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции AHLIX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 5.14% против 3.34% соответственно.

AHLIX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.58%
С начала года
12.80%
6 месяцев
14.69%
1 год
31.10%
3 года*
5.04%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.14%

GFIRX

1 день
0.20%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.25%
3 года*
0.78%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLIX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		12.80%2.59%2.07%-3.85%16.94%5.09%10.71%0.44%2.52%5.23%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		8.13%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Correlation

The correlation between AHLIX and GFIRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.73

The correlation between AHLIX and GFIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AHLIX:
AHLIX с QNZNXAHLIX с QMHNXAHLIX с AAIEXAHLIX с LOTIXAHLIX с AHLPXAHLIX с AVFIXAHLIX с QMHIX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с MFTNXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с CSAIX

Доходность на риск

AHLIX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLIX
Ранг доходности на риск AHLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLIX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLIXGFIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.40

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.37

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

3.82

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.40

12.38

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLIX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLIX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFIRX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLIX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLIXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.40

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AHLIX и GFIRX

Максимальная просадка AHLIX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLIX и GFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLIXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-23.09%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-4.86%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-22.39%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-23.09%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.62%

-23.09%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-5.36%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.02%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.49%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLIX и GFIRX

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что AHLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLIXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.10%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

5.99%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

7.74%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.63%

10.39%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

9.05%

+0.43%

Сравнение комиссий AHLIX и GFIRX

AHLIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLIX и GFIRX

Дивидендная доходность AHLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		7.32%8.25%0.55%1.10%17.63%7.44%5.33%4.47%1.83%4.01%0.00%3.51%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Часто задаваемые вопросы

AHLIX and GFIRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLIX has higher volatility (2.38%) compared to GFIRX (2.10%). In terms of maximum drawdown, AHLIX dropped -21.62% vs GFIRX's -23.09%.

AHLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLIX и GFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор