PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.DE с DBX9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.DE с DBX9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.DE (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds from Xtrackers - AH50.DE tracks the MSCI China NR USD while DBX9.DE tracks the FTSE China 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, AH50.DE returned 8.17%/yr vs 3.94%/yr for DBX9.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AH50.DE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for DBX9.DE.

Доходность

Сравнение доходности AH50.DE и DBX9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AH50.DE показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у DBX9.DE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции AH50.DE превзошли акции DBX9.DE по среднегодовой доходности: 8.17% против 3.94% соответственно.

AH50.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
0.48%
С начала года
13.38%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.49%
3 года*
12.81%
5 лет*
1.06%
10 лет*
8.17%

DBX9.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.95%
1 год
33.01%
3 года*
13.37%
5 лет*
0.17%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.DE и DBX9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		13.38%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%14.92%41.09%-16.54%20.91%
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		9.85%10.01%37.68%-16.44%-13.62%-14.98%-0.87%18.35%-9.23%18.88%

Correlation

The correlation between AH50.DE and DBX9.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.82

The correlation between AH50.DE and DBX9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AH50.DE:
AH50.DE с CHIN.DEAH50.DE с CEBG.DEAH50.DE с CNAA.DEAH50.DE с LCHI.DEAH50.DE с LHKG.DEAH50.DE с C024.DEAH50.DE с EXXU.DE
Часто сравнивают с DBX9.DE:
DBX9.DE с ^GSPCDBX9.DE с ICGA.DEDBX9.DE с FXIDBX9.DE с XCHA.DEDBX9.DE с C024.DEDBX9.DE с CEBG.DEDBX9.DE с CNAA.DE

Доходность на риск

AH50.DE vs. DBX9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DBX9.DE
Ранг доходности на риск DBX9.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX9.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX9.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX9.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.DE c DBX9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.DEDBX9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.24

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.94

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.90

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

3.67

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.DE vs. DBX9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.DE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа DBX9.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.DE и DBX9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.DEDBX9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.24

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AH50.DE и DBX9.DE

Максимальная просадка AH50.DE за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки DBX9.DE в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.DE и DBX9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.DEDBX9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-66.51%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-17.20%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-27.83%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-47.59%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-53.98%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-14.62%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-29.50%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

8.91%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.DE и DBX9.DE

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AH50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBX9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.DEDBX9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.29%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.45%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

26.35%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

28.75%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

25.42%

-2.60%

Сравнение комиссий AH50.DE и DBX9.DE

AH50.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBX9.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.DE и DBX9.DE

Дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как DBX9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.07%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AH50.DE and DBX9.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBX9.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBX9.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.DE.

AH50.DE tracks MSCI China NR USD, while DBX9.DE tracks FTSE China 50. Their fees differ too: 0.65% for AH50.DE and 0.60% for DBX9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.DE и DBX9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор