Сравнение AGVT.AX с F100.AX
AGVT.AX (BetaShares Australian Government Bond ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both exchange-traded funds - AGVT.AX is a Government Bonds fund tracking the Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index, while F100.AX is a Global Equities fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGVT.AX returned -1.75%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AGVT.AX charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности AGVT.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGVT.AX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
AGVT.AX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- —
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGVT.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGVT.AX BetaShares Australian Government Bond ETF | 1.42% | 2.82% | 1.31% | 5.73% | -15.36% | -4.41% | 6.34% | 0.36% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
Correlation
The correlation between AGVT.AX and F100.AX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | 0.07 |
Over the past year, AGVT.AX and F100.AX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGVT.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
AGVT.AX
F100.AX
Сравнение AGVT.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGVT.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.23 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 3.70 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGVT.AX и F100.AX
Максимальная просадка AGVT.AX за все время составила -22.88%, что меньше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVT.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGVT.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.88% | -31.78% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.03% | -8.92% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -8.92% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -19.00% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -1.05% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -5.90% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.00% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGVT.AX и F100.AX
Текущая волатильность для BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) составляет 1.18%, в то время как у Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что AGVT.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGVT.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 3.07% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 9.63% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 11.45% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 12.72% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 14.90% | -7.67% |
Сравнение комиссий AGVT.AX и F100.AX
AGVT.AX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGVT.AX и F100.AX
Дивидендная доходность AGVT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGVT.AX BetaShares Australian Government Bond ETF | 3.37% | 3.76% | 2.93% | 2.94% | 2.29% | 1.08% | 1.06% | 0.49% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGVT.AX and F100.AX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGVT.AX is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGVT.AX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for F100.AX.
AGVT.AX is categorized as Government Bonds, while F100.AX is Global Equities. AGVT.AX tracks Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index, while F100.AX tracks FTSE 100 Index. Their fees differ too: 0.22% for AGVT.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для AGVT.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор