PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGVT.AX с VGB.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGVT.AX с VGB.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AGVT.AX (BetaShares Australian Government Bond ETF) and VGB.AX (Vanguard Australian Government Bond Index ETF) are both Government Bonds funds - AGVT.AX tracks the Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index while VGB.AX tracks the Vanguard Australian Government Bond Index Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGVT.AX returned -1.75%/yr vs -0.92%/yr for VGB.AX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AGVT.AX и VGB.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) и Vanguard Australian Government Bond Index ETF (VGB.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGVT.AX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у VGB.AX с доходностью 0.95%.

AGVT.AX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
0.55%
С начала года
1.42%
1 год
0.49%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
—

VGB.AX

1 день
0.02%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
1.15%
С начала года
0.95%
1 год
0.25%
3 года*
2.39%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGVT.AX и VGB.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGVT.AX
BetaShares Australian Government Bond ETF		1.42%2.82%1.31%5.73%-15.36%-4.41%6.34%0.18%
VGB.AX
Vanguard Australian Government Bond Index ETF		0.95%2.39%1.19%4.44%-10.45%-3.26%4.30%0.25%

Correlation

The correlation between AGVT.AX and VGB.AX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between AGVT.AX and VGB.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares Australian Government Bond ETF

Vanguard Australian Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с AGVT.AX:
AGVT.AX с GOVT.AXAGVT.AX с IGB.AXAGVT.AX с RGB.AXAGVT.AX с RSM.AXAGVT.AX с A200.AXAGVT.AX с ARMR.AXAGVT.AX с DHHF.AX
Часто сравнивают с VGB.AX:
VGB.AX с GOVT.AXVGB.AX с IGB.AXVGB.AX с RGB.AXVGB.AX с RSM.AXVGB.AX с VACF.AXVGB.AX с VAF.AXVGB.AX с VGE.AX

Доходность на риск

AGVT.AX vs. VGB.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGVT.AX
Ранг доходности на риск AGVT.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVT.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVT.AX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVT.AX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVT.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVT.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGB.AX
Ранг доходности на риск VGB.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGB.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGB.AX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGB.AX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGB.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGB.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGVT.AX c VGB.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) и Vanguard Australian Government Bond Index ETF (VGB.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGVT.AXVGB.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.06

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.12

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.05

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

0.10

+0.06

AGVT.AX vs. VGB.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGVT.AX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа VGB.AX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGVT.AX и VGB.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGVT.AX и VGB.AX

Максимальная просадка AGVT.AX за все время составила -22.88%, что больше максимальной просадки VGB.AX в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVT.AX и VGB.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGVT.AXVGB.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.88%

-16.56%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.03%

-4.83%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

-4.83%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-15.82%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-6.47%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-4.48%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.56%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AGVT.AX и VGB.AX

BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Australian Government Bond Index ETF (VGB.AX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что AGVT.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGB.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGVT.AXVGB.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.69%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

3.05%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

3.93%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

5.41%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

4.65%

+2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVT.AX и VGB.AX

Дивидендная доходность AGVT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VGB.AX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGVT.AX
BetaShares Australian Government Bond ETF		3.37%3.76%2.93%2.94%2.29%1.08%1.06%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGB.AX
Vanguard Australian Government Bond Index ETF		2.32%3.32%1.14%1.00%0.50%2.10%2.94%1.95%2.04%1.83%1.90%1.94%

Часто задаваемые вопросы

AGVT.AX and VGB.AX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGVT.AX tracks Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index, while VGB.AX tracks Vanguard Australian Government Bond Index Index. They also come from different issuers: BetaShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGVT.AX и VGB.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор