- Эмитент
- BetaShares
- Дата выпуска
- 5 июл. 2019 г.
- Регион
- Asia Pacific (Australia)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index
- Страна регистрации
- Australia
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGVT.AX
BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции AGVT.AX — A$41. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции AGVT.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$916.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) показал доход в 1.42% с начала года и 0.49% за последние 12 месяцев.
BetaShares Australian Government Bond ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность AGVT.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AGVT.AX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 1.09% | -2.21% | -0.42% | 2.11% | 1.40% | -0.94% | 1.42% | |||||
| 2025 | 0.06% | 1.55% | -0.08% | 2.16% | -0.33% | 1.28% | -0.09% | 0.24% | 0.08% | 0.54% | -1.69% | -0.87% | 2.82% |
| 2024 | -0.59% | -0.19% | 1.52% | -3.31% | 0.43% | 1.08% | 1.99% | 1.70% | 0.43% | -3.38% | 1.54% | 0.27% | 1.31% |
| 2023 | 3.84% | -2.11% | 4.58% | 0.18% | -1.37% | -2.43% | -0.15% | 0.83% | -2.74% | -3.29% | 4.79% | 3.98% | 5.73% |
| 2022 | -1.82% | -1.90% | -4.76% | -3.03% | -1.04% | -2.88% | 5.73% | -4.26% | -2.59% | 1.66% | 2.35% | -3.49% | -15.36% |
| 2021 | -0.51% | -5.04% | 0.36% | 0.96% | 0.31% | 1.04% | 2.59% | 0.21% | -2.52% | -5.09% | 2.72% | 0.84% | -4.41% |
Метрики бенчмарка
BetaShares Australian Government Bond ETF has an annualized alpha of -0.38%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2019.
- This ETF participated in 35.37% of S&P 500 Index downside but only 10.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.27%
- Участие в снижении
- 35.37%
Комиссия
Комиссия AGVT.AX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGVT.AX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGVT.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 2.39 | -2.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BetaShares Australian Government Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$1.38 | A$1.55 | A$1.22 | A$1.24 | A$0.94 | A$0.53 | A$0.55 | A$0.25 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.76% | 2.93% | 2.94% | 2.29% | 1.08% | 1.06% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BetaShares Australian Government Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.15 | A$0.00 | A$0.15 | A$0.00 | A$0.14 | A$0.14 | A$0.16 | A$0.74 | |||||
| 2025 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.12 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.13 | A$0.12 | A$0.14 | A$0.25 | A$0.00 | A$1.55 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.13 | A$0.11 | A$0.00 | A$0.13 | A$0.12 | A$0.11 | A$0.13 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.12 | A$0.12 | A$1.22 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.10 | A$0.12 | A$0.11 | A$0.12 | A$0.11 | A$0.11 | A$0.11 | A$0.10 | A$0.12 | A$0.11 | A$1.24 |
| 2022 | A$0.07 | A$0.06 | A$0.00 | A$0.07 | A$0.06 | A$0.07 | A$0.07 | A$0.10 | A$0.11 | A$0.21 | A$0.00 | A$0.11 | A$0.94 |
| 2021 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.05 | A$0.02 | A$0.04 | A$0.04 | A$0.05 | A$0.05 | A$0.06 | A$0.06 | A$0.05 | A$0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BetaShares Australian Government Bond ETF показал максимальную просадку в 22.88%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BetaShares Australian Government Bond ETF составляет 10.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.88%нояб. 2023 г. | 2y 12mo | — | 5y 8moнояб. 2020 г. - сейчас | — |
-7.04%март 2020 г. | 9d | 6mo 1d | 6mo 10dмарт 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.48%дек. 2019 г. | 2mo 22d | 1mo 4d | 3mo 26dокт. 2019 г. - февр. 2020 г. | — |
-2.18%сент. 2019 г. | 17d | 25d | 1mo 12dавг. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
-1.64%февр. 2020 г. | 1d | 21d | 22dфевр. 2020 г. - февр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| AGVT.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.88% | -41.07% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.03% | -11.69% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -17.74% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -22.01% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -1.97% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -11.02% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.20% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGVT.AX
Добавьте BetaShares Australian Government Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGVT.AX