PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGVT.AX с RGB.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGVT.AX с RGB.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AGVT.AX (BetaShares Australian Government Bond ETF) and RGB.AX (Russell Investments Australian Government Bond ETF) are both Government Bonds funds - AGVT.AX tracks the Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index while RGB.AX tracks the Russell Investments Australian Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGVT.AX returned -1.75%/yr vs -1.47%/yr for RGB.AX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AGVT.AX и RGB.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) и Russell Investments Australian Government Bond ETF (RGB.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGVT.AX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у RGB.AX с доходностью 1.51%.

AGVT.AX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
0.55%
С начала года
1.42%
1 год
0.49%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
—

RGB.AX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
0.81%
С начала года
1.51%
1 год
0.24%
3 года*
2.53%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGVT.AX и RGB.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGVT.AX
BetaShares Australian Government Bond ETF		1.42%2.82%1.31%5.73%-15.36%-4.41%6.34%0.18%
RGB.AX
Russell Investments Australian Government Bond ETF		1.51%1.29%2.23%4.47%-13.14%-3.68%5.45%0.07%

Correlation

The correlation between AGVT.AX and RGB.AX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2019 г.

0.83

The correlation between AGVT.AX and RGB.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares Australian Government Bond ETF

Russell Investments Australian Government Bond ETF

Часто сравнивают с AGVT.AX:
AGVT.AX с GOVT.AXAGVT.AX с IGB.AXAGVT.AX с RSM.AXAGVT.AX с VGB.AXAGVT.AX с A200.AXAGVT.AX с ARMR.AXAGVT.AX с DHHF.AX
Часто сравнивают с RGB.AX:
RGB.AX с GOVT.AXRGB.AX с IGB.AXRGB.AX с RARI.AXRGB.AX с RCB.AXRGB.AX с RDV.AXRGB.AX с RSM.AXRGB.AX с VGB.AX

Доходность на риск

AGVT.AX vs. RGB.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGVT.AX
Ранг доходности на риск AGVT.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVT.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVT.AX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVT.AX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVT.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVT.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RGB.AX
Ранг доходности на риск RGB.AX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGB.AX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGB.AX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGB.AX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGB.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGB.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGVT.AX c RGB.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) и Russell Investments Australian Government Bond ETF (RGB.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGVT.AXRGB.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.04

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.10

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.04

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

0.08

+0.08

AGVT.AX vs. RGB.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGVT.AX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа RGB.AX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGVT.AX и RGB.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGVT.AX и RGB.AX

Максимальная просадка AGVT.AX за все время составила -22.88%, что больше максимальной просадки RGB.AX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVT.AX и RGB.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGVT.AXRGB.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.88%

-19.94%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.03%

-5.77%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

-5.77%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-19.65%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-8.92%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-5.84%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.10%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AGVT.AX и RGB.AX

BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Russell Investments Australian Government Bond ETF (RGB.AX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AGVT.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGB.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGVT.AXRGB.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.09%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.60%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

5.73%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

7.34%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

6.58%

+0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVT.AX и RGB.AX

Дивидендная доходность AGVT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности RGB.AX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGVT.AX
BetaShares Australian Government Bond ETF		3.37%3.76%2.93%2.94%2.29%1.08%1.06%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGB.AX
Russell Investments Australian Government Bond ETF		2.23%2.46%2.24%1.43%1.70%2.99%3.19%2.86%1.88%0.81%2.55%4.26%

Часто задаваемые вопросы

AGVT.AX and RGB.AX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGVT.AX tracks Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index, while RGB.AX tracks Russell Investments Australian Government Bond Index. They also come from different issuers: BetaShares and Russell.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGVT.AX и RGB.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор