Сравнение AGVT.AX с IGB.AX
AGVT.AX (BetaShares Australian Government Bond ETF) and IGB.AX (iShares Treasury ETF) are both Government Bonds funds - AGVT.AX tracks the Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index while IGB.AX tracks the iShares Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGVT.AX returned -1.75%/yr vs -0.75%/yr for IGB.AX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AGVT.AX и IGB.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGVT.AX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у IGB.AX с доходностью 1.29%.
AGVT.AX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- —
IGB.AX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 0.77%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам AGVT.AX и IGB.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGVT.AX BetaShares Australian Government Bond ETF | 1.42% | 2.82% | 1.31% | 5.73% | -15.36% | -4.41% | 6.34% | 0.18% |
IGB.AX iShares Treasury ETF | 1.29% | 2.62% | 1.90% | 3.88% | -10.24% | -3.27% | 3.68% | -0.04% |
Correlation
The correlation between AGVT.AX and IGB.AX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between AGVT.AX and IGB.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGVT.AX vs. IGB.AX — Ранг доходности на риск
AGVT.AX
IGB.AX
Сравнение AGVT.AX c IGB.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) и iShares Treasury ETF (IGB.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGVT.AX | IGB.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.19 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGVT.AX и IGB.AX
Максимальная просадка AGVT.AX за все время составила -22.88%, что больше максимальной просадки IGB.AX в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVT.AX и IGB.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGVT.AX | IGB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.88% | -16.94% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.03% | -3.87% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -3.92% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -16.01% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -5.91% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -4.45% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.05% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGVT.AX и IGB.AX
BetaShares Australian Government Bond ETF (AGVT.AX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares Treasury ETF (IGB.AX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что AGVT.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGB.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGVT.AX | IGB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.87% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 2.89% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 4.01% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 5.40% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 5.02% | +2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGVT.AX и IGB.AX
Дивидендная доходность AGVT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности IGB.AX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGVT.AX BetaShares Australian Government Bond ETF | 3.37% | 3.76% | 2.93% | 2.94% | 2.29% | 1.08% | 1.06% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGB.AX iShares Treasury ETF | 2.60% | 3.10% | 2.47% | 1.63% | 0.80% | 1.20% | 2.47% | 1.54% | 1.56% | 2.11% | 2.09% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
AGVT.AX and IGB.AX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGVT.AX tracks Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index, while IGB.AX tracks iShares Treasury Index. They also come from different issuers: BetaShares and iShares.
Подберите оптимальное распределение для AGVT.AX и IGB.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор