Сравнение AGRW с HYP
AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGRW charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности AGRW и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRW показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
AGRW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRW и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 8.79% | 1.30% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between AGRW and HYP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRW vs. HYP — Ранг доходности на риск
AGRW
HYP
Сравнение AGRW c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRW | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRW | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AGRW и HYP
Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRW | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -19.58% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.11% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -6.42% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRW и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRW | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 40.91% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 40.91% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 40.91% | -18.96% |
Сравнение комиссий AGRW и HYP
AGRW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRW и HYP
Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
AGRW and HYP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGRW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGRW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
AGRW has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Allspring and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для AGRW и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор