Сравнение AGREX с QREARX
AGREX (Invesco Global Real Estate Fund) and QREARX (TIAA Real Estate Account) are both REIT funds. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. AGREX charges 1.38%/yr vs 0.90%/yr for QREARX.
Доходность
Сравнение доходности AGREX и QREARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QREARX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGREX и QREARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 6.91% | 8.06% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 2.33% | 3.93% |
Correlation
The correlation between AGREX and QREARX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск
AGREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QREARX
Сравнение AGREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Fund (AGREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGREX | QREARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 61.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGREX и QREARX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGREX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGREX и QREARX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGREX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.71% | — |
Сравнение комиссий AGREX и QREARX
AGREX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGREX и QREARX
Дивидендная доходность AGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 3.30% | 2.33% | 1.87% | 1.81% | 13.06% | 2.39% | 4.68% | 8.59% | 11.43% | 2.67% | 3.84% | 1.81% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGREX and QREARX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGREX и QREARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор